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高檔結算,提防回檔

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高檔結算,提防回檔

再兩天就是結算了
我們透過兩張圖來看一下
外資目前的期權布局



上圖是外資在三大類股的期貨淨部位
可以看到藍色圈圈處,就是在5/22的時候
已經能發現外資開始佈局金融
也是拉抬這波行情的主力
之後金融類股指數從980上漲到1030
漲幅有5%之多
相較於大盤的4%是比較強的

所以這波行情外資是有備而來
事先在金融期貨布局好多單
再開始拉抬金融股
用2000口來計算的話
光是金融期就獲利將近1億
更不用說是台指期的28000口多單了
所以外資的期貨是有領先的效果的

目前非金電的期貨部位緩步走高
是否會出現加碼的動作
是非金電是否會拉抬的關鍵指標
是要持續留意的

另外我們再來看一下選擇權的部分



上圖就是外資選擇權的淨部位
也就是外資賭上漲的CALL未平倉量扣掉賭下跌的PUT未平倉量

圖中可以看到
外資選擇權的淨部位持續下滑
從五天來的增減可以看出
PUT是增加了23000口,CALL反而是減少了5700口
顯示外資近期是開始擔憂風險的。

這種情況在4月也出現過
背景都一樣是上漲一段之後
外資擔憂結算行情會出現變化
因此大量在選擇權上避險
可以看到外資選擇權一但開始避險後
就沒有什麼上檔空間
表示外資只想要撐在高檔而已

圖中的紫色圈圈就是結算日
可以看到結算過後就會出現一小波回檔
表示這是撐住結算後的結果
因為外資會在結算前努力買進
並且盡量不要賣出
一但結算後
賣壓就會開始出爐了

過兩天就是結算了
再度是出現外資擔憂的訊號
不過由於目前是倒莊行情
因此下跌機率不高
但是高點應該就在這附近

等到撐過結算之後
就要持續追蹤外資的期貨跟選擇權變化
再來判斷結算過後的回檔是大是小了.


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