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石油與葉門( 房東策略 vs 高風報比策略 )

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石油與葉門( 房東策略 vs 高風報比策略 )

石油最近波動很大,昨天的發文有提到過,今天來想一下這樣的股票能做什麼樣的操作,先來看一些基本資料,最近波動的原因有哪些:
1. 美元漲的蠻多得,Fed會不會擔心美元過高而影響企業獲利,所以會需要一些方式來壓低美元,如果這假設成立,美元會拉回,那有利石油得回彈。
2. 葉門的戰爭對石油的波動會造成影響,下圖有葉門的位置,蠻靠近沙烏地阿拉伯的。
3. 石油在怎麼樣也不會就不需要或消失,跌到一定的價格理論上應該就會持平,而不會歸零。

有了一些概念後,來看看量化的一些數據,這個圖是不是似曾相似,我在這篇盤整加上均線,感覺更安心!因為少了你賺我賠的怨念!有提到一些我的思考概念,這石油的圖有一些還蠻不錯的關鍵可以給大家參考:均線糾結、W底、MACD開始收斂!唯一比較沒有這麼優的狀況就是能量還是很大,這如果要用股票買進,我自己的心裡還是會有哪麼一點的不舒服,但如果有選擇權這個利器反而是個大助益,注意一下下圖的Volatility 那個區塊,那個波動量非常適合選擇權賣方,因為到了一個極端值之後的收斂,有了這個訊號,那就朝選擇權賣方去思考囉!

選擇權賣方可以做得策略非常多,先看最基本的 Sell Naked Put,賣出無擔保的賣方。Sell Naked Put 的好處是可以運用時間來取得較低成本的股票,賣出你喜歡價位的選擇權賣方,可以在股價盤整的時候收取權利金,進而降低承接成本,盤越久你收越多,一但股票跌到你要的價位你還可以開心的承接。像不像房東在收租金!底下有兩個不一樣的價位的案例我們分別討論一下!

A. Sell 1 USO Apr 15 18 Put @ 1.11 ( 賣出一口4月19日到期18塊的 Put,收取 1.11的權利金。)

依照這樣的佈局來看,最大可能的報酬是 111,最大的損失是1689,最大獲利的機率是 36.67%,最大報酬率約 6.5%/月

B.  Sell 1 USO Apr 15 16 Put @ 0.31 ( 賣出一口4月19日到期16塊的 Put,收取 0.31 的權利金。)

依照這樣的佈局來看,最大可能的報酬是 31,最大的損失是1569,最大獲利的機率是 74.7%, 最大報酬率約 1.9%/月

單就上面兩種策略來看,賣18塊順利的話一個月可以賺 6.5%,成功機率約36.67%,賣16塊可以賺約1.9%,成功機率卻高得多大約74.7%。那如果說想再提高點報酬率呢?就加個買方做個保護吧。

上圖是我賣出一口4月19日到期18塊的 Put,再加上買進一口4月19日到期17塊的Put,就變成了一個垂值價差交易,這一組我付出的成本( 就是要先抵押的金額)約100,而收取的權利金有71,那最大的損失是29,這樣算一算蠻好的耶,風險報酬比變成了1:2.45,勝率約36.67%,而那如果做個10組,我有可能一個月花個 290元有機會賺到710塊,還蠻不錯對吧!

選擇權的策略千變萬化,以上只是簡單提到兩個可能的策略來聊聊,我自己會不會做這樣的策略呢?我會稍作改變做點更進階的手法,有機會跟大家再分享,而上面所提到的佈局都只是為了說明,不要視為投資建議,任何投資行為都有一定風險,投資人必須謹慎評估,自行承擔喔。

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