(圖片取自 維基百科-天狗堂二十貫)
很多現代人驚嘆連連的天文奇景，在古人眼中可是很可怕的災異現象，比如昨天凌晨發生的月全食，在古中國被稱為天狗吞月；另一種說法是蝦蟆吞月，唐代著名詩人盧仝曾寫了一首1700字的月蝕詩，裡面就提到「食月蝦蟆精」。
天狗這種妖怪在日本的曝光率較高，在中國文化裡的存在感較稀薄，而且兩者的形象也不一樣。天狗在《山海經》裡被描述為「其狀如狸而白首」，這形象比較像狐妖，與日本江戶時代流行且定型的紅臉長鼻妖怪形象大不相同。其實天狗這種妖怪原形是不是從中國輸入日本的仍未有定論，或許只是借用名稱，但形象沒有引入日本。
其實天狗在古中國也被用來指稱流星，而日本的史料早期也會用天狗來指稱流星，可能也因此發展成一種「在天空疾行的不明物體」之概念。最早記載天狗的日本史料是《日本書記》，記載有名僧人聽到天空有奇怪的聲音，然後看到一個流星般從頭頂迅速飛過的物體，書上用天狗來記錄這個不明物體。
日本人很喜歡天狗這種災星，而平安時代的《今昔物語集》裡天狗的形象進一步發展，擁有更多能力。當佛教在日本流行後，天狗開始與佛教中那阻礙僧人修行的妖怪之概念結合，那時有天狗欺騙僧人，或附身在僧人身上使之生病的傳說，後來還衍出僧侶與天狗大戰的故事。天狗的能力越來越強，最後竟有天狗能使天下大亂的說法。
有人認為天狗形象的蘊育借助了日本自古即有的山岳信仰與傳說。日本是山林極多的國度，對於幽深難測的山林，古代日本人難免會產生敬畏之情，所以深信山中有山神等靈體，而且這些靈體會以妖怪的形態出現。有學者認為，天狗的原型很可能是從日本原始的山林傳說衍出；但如今天狗那紅臉長鼻的形象，部份學者認為衍自《日本書記》裡的猿田彥命(一個保祐路人的神祇)。不過天狗最早的形象其實是另一個日本人敬仰的動物 ─ 老鷹。
也有學者認為天狗的原形是江戶時代中國商人帶來的，之後加入日本民間傳說而衍成今日的形象。總而言之，天狗在日本是個極度親民的妖怪或神祇，以前日本人會用天狗來解釋不明所以的事情，稱之為「天狗之仕業」(天狗的作為)，比如東西突然消失不見等等。天狗傳說也跟歷史名人扯上關係，比如日本人最喜歡的戰神之一 ─ 源義經，就有傳說他曾在山上與天狗學習兵法與武術。
