美股漲跌超過2%,台股走反向機率高?國際行情如何影響台股?

美股漲跌超過2%,台股走反向機率高?國際行情如何影響台股?

財經傳訊 2020-03-23 14:45

國際行情如何影響台股

對於國際行情,按照工作時區可分成三個區塊,分別為亞洲交易時區、歐洲交易時區和美國交易時區。這三個時區相互牽引,也互有影響。常聽到一些投資朋友說,台股領先美股,這樣的論點到底有沒有意義呢?

太陽每天從紐西蘭、澳洲先升起,台灣時間上午八點左右,日本、韓國兩個市場接著開盤,過去(2015年6月前),台股沒有盤前撮合資訊揭露,我慣用日本和韓國每天開盤的漲跌百分比,推估台股當天開盤的狀況,現在當然不需要了。不過,台股在開盤後的前30分鐘,確實很容易複製日韓當天的走勢,特別是當兩個市場走勢一致的時候,例如跳空開高後拉回,或者開平盤後往上(或往下)緩步漲跌。

台股九點開盤後,自然就等待香港和中國開盤,台股和港股的市場關聯性不大,但是2019年下半年開始,香港的民主運動造成香港股市的波動,很常影響中國股市甚至亞股。

 

道瓊漲跌和台股並無顯著關聯

亞股收盤後歐股開盤,接著歐股的盤中美國開盤。歐洲和台灣的關聯性強不強?曾看過一份分析報告,全球和台股連動性最高的竟然是英國前一百大指數Cboe UK 100,相關係數高達0.9。不過這樣的應用要注意時間差,因為我們收盤後才換英國開盤,如果想用這個資料,也許應該找前一日全球股市的漲跌,誰影響台股機率最高。

我統計了道瓊指數從2010年開始的資料,扣掉兩邊有放假的日子(共2365個交易日),比較道瓊漲跌和台股的幾個關聯性,之間並沒有顯著的關係。不過我們可以用歐美七個指數的漲跌狀況,判斷全球股市是穩定趨勢還是震盪盤整。

這個表可以觀察到,美股的漲跌,確實會影響台股隔日跳空或者開低,不過這邊並沒有嚴格過濾漲跌點數和跳空空間,畢竟漲一點和跳空開高一點都符合。但有趣的是,美股收漲跳空開高後,反而容易收黑(收盤價低過開盤價);相反的,美股收跌的隔天,卻是收紅K棒(收盤價比開盤價高),這個發現對當沖交易者,反而會比較有意義。

 

美股送分題

前面提到了,台股在美股出現跳空開高開低的情況下,往往日內會出現相反走勢。美股收漲,台股開盤跳空開高然後收黑K;或者美股收跌,台股開盤跳空開低然後收紅K。當我們把前一個統計表範圍再限縮,統計在美股(道瓊指數)帳跌幅超過2%的情況下,隔天台股的走勢情形,得到的數據會更明顯。

2018年11月28日美股指數大漲,四大指數漲幅都超過2%,同時當天外資在期貨的布局已經做了多單進場、空單退場。這種狀況,一般交易者很容易在當天開盤追多,但是台股的黑手如果這麼善良,台股市場就沒有那麼多冤魂了。當天期貨開盤跳空開高,然後現貨開盤後又攻擊當天高點一次。然後行情開始反轉往下,當天收了一根大黑K棒,台指期貨開盤價9,984收盤價9,877,一百多點的空間,讓所有當天早上因為看到美股大漲而衝進去做多的朋友,全部陣亡。而當天追空的朋友呢?如果是當沖,就恭喜你了,但如果是留倉的波段交易,兩天之後,行情一口氣衝到10,151點,又是一個逆轉行情。

 

美股漲跌超過2%,台股走反向機率高

我觀察籌碼資訊超過10年,上述的情況,每年總有個五、六回,多方格局中,黑手通常用這個方式洗盤,讓做多的波段交易者下車,甚至轉向。空方格局中,台灣市場的另外一個大主力則會適時地出現。台灣在颱風天有護國神山—中央山脈;在台股市場中,也有一股特殊的力量,總能在市場一陣恐慌中,殺得空方片甲不留。

要如何避免這樣的狀況發生呢?就是把這種異常的狀況,特別標示出來,當做每天交易前檢查的功課。這個回測從2010年開始,美股(道瓊指數)出現當日漲跌幅超過2%時,台股當天反向走勢的機率反而高。分享給各位讀者,希望未來大家遇到這樣的交易日時,能避開黑手的狙擊。

 

本文摘自財經傳訊《100張圖學會期貨交易

作者:徐國華

出版社:財經傳訊

熱門文章
快訊/真槍實彈首戰SWAG!陳沂沒在怕「無碼脫了」 前海龍蛙兵秀「2姿勢」
快訊/真槍實彈首戰SWAG!陳沂沒在怕「無碼脫了」 前海龍蛙兵秀「2姿勢」

中天新聞

只有1天!小7精品咖啡「買7送7」可寄杯 現省770元爽喝
只有1天!小7精品咖啡「買7送7」可寄杯 現省770元爽喝

TVBS新聞網

全台10大高薪工作排行!2職業「年收破300萬」醫師輸了
全台10大高薪工作排行!2職業「年收破300萬」醫師輸了

TVBS新聞網

陳沂SWAG首秀火爆!流量暴增伺服器崩潰
陳沂SWAG首秀火爆!流量暴增伺服器崩潰

今大條新聞網

午後雷雨持續炸!中颱艾維尼達最強 「週末泡湯」雨狂灌4天
午後雷雨持續炸!中颱艾維尼達最強 「週末泡湯」雨狂灌4天

TVBS新聞網

Toyz曾嫌「狗都不吃」!超哥「超派雞排」逢甲店開幕不到120天收攤 致命關鍵曝
Toyz曾嫌「狗都不吃」!超哥「超派雞排」逢甲店開幕不到120天收攤 致命關鍵曝

CTWANT

陳沂SWAG首播輾壓海龍蛙兵壹柒柒 吸3萬粉朝聖網站瞬間癱瘓 
陳沂SWAG首播輾壓海龍蛙兵壹柒柒 吸3萬粉朝聖網站瞬間癱瘓 

CTWANT

半套女警甜美正面照瘋傳!本人上鏡「拍片畫面流出」 警界評價曝光
半套女警甜美正面照瘋傳!本人上鏡「拍片畫面流出」 警界評價曝光

中天新聞

加入SWAG後首直播!陳沂「大尺度拍片」愛被弄 她羞辱海龍蛙兵:沒很硬
加入SWAG後首直播!陳沂「大尺度拍片」愛被弄 她羞辱海龍蛙兵:沒很硬

中天新聞

想壞壞都靠求!結婚8年「每月僅1次」 人妻憋到心死
想壞壞都靠求!結婚8年「每月僅1次」 人妻憋到心死

TVBS新聞網

89
0
分享